Python - 到期收益率（金融 - 债券）

大佬教程收集整理的这篇文章主要介绍了Python - 到期收益率（金融 - 债券），大佬教程大佬觉得挺不错的，现在分享给大家，也给大家做个参考。

如何解决Python - 到期收益率（金融 - 债券）？

我正在尝试计算债券的到期收益率（在 Google Colab (Jupyter) 中工作）。 该问题的数学公式为：

我试图通过函数导出“r”的地方。
在采用硬编码公式和函数的方法时，我发现了以下内容：

# YIEld to maturity

""" Get yIEld-to-maturity of a bond """
import scipy.optimize as optimize


def bond_ytm(price,par,T,coup,freq=2,guess=0.05):
    freq = float(freq)
    periods = T*freq
    coupon = coup/100.*par/freq
    dt = [(i+1)/freq for i in range(int(periods))]
    ytm_func = lambda(y): \
        sum([coupon/(1+y/freq)**(freq*t) for t in dt]) + \
        par/(1+y/freq)**(freq*t) - price
        
    return optimize.newton(ytm_func,guess)

from bond_ytm import bond_ytm
ytm = bond_ytm(95.0428,100,1.5,5.75,2)
print(ytm)

我收到错误消息：lambda 行中的“语法无效”以及在删除它时（为了检查函数本身是否有效）“没有名为 'bond_ytm' 的模块”，甚至将其作为额外文件保存在与(.jpynb) python 文件。 我也不明白 lambda 内联函数、dt 数组/for 循环，以及调用 bond_ytm 的位置和原因。

这里有一个非常相似的方法来自github，它也没有运行，第二部分使用另一个函数：
https://github.com/jamesmawm/Mastering-Python-for-Finance-source-codes/blob/master/B03898_05_Codes/bond_ytm.py

if __name__ == "__main__":
    ytm = bond_ytm(95.0428,2)
    print ytm

而这让我也失去了同样的理解。

这是一个包的大文档，我不知道他们的计算方法，但我可以手动输入期间的日期，并允许计算付款（优惠券）日期之间的应计利息。 https://bond-pricing.readthedocs.io/en/latest/#module-bond_pricing.simple_bonds：

>>> bond_yIEld(settle="2012-04-15",mat="2022-01-01",cpn=8e-2,... price=94.33,freq=1)
0.08884647275135965

>>> bond_yIEld(mat=10.25,price=93.37,freq=2)
0.09000591604105035

>>> bond_yIEld(settle="2012-04-15",... price=[93,94,95],freq=1)
array([0.09104904,0.08938905,0.08775269])

解决方法

>>> import numpy_financial as npf
>>> npf.irr([-1276.76] + [40]*60 + [1000])
0.02985264673122634

大佬总结

以上是大佬教程为你收集整理的Python - 到期收益率（金融 - 债券）全部内容，希望文章能够帮你解决Python - 到期收益率（金融 - 债券）所遇到的程序开发问题。

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